Modelling day-ahead Nord Pool forward-price volatility : realized volatility versus GARCH models

Søk kun i bestemt felt Avgrens på brukernivå barn, voksen osv

Avgrens på format. (Bok, DVD, Lydbok, etc.) Avgrens på språk

Fra år

Til år


Utgitt	Molde : Høgskolen i Molde , 2011
Omfang	S. 31-45
Opplysninger	Særtrykk av: International Research Journal of Finance andEconomics, (2011)nr. 67

Biblioteksøk