Optimal portfolio for an insider in a market driven by Lévy processes

Søk kun i bestemt felt Avgrens på brukernivå barn, voksen osv

Avgrens på format. (Bok, DVD, Lydbok, etc.) Avgrens på språk

Fra år

Til år


Utgitt	Bergen : Norwegian School of Economics and Business Administration, Department of Finance and Management Science , 2008
Omfang	S. [83]-94
Opplysninger	Særtrykk av: Quantitative finance, 6(2006)no. 1. - Elektronisk reproduksjon

Biblioteksøk